SPDR SP 500 (SPY) Após Horas Negociação em Tempo Real Após Horas Pre-Market News Resumo de Cotações em Flash Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a pedir Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar a fornecer-lhe as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós. E-mini SP 500 Futuros vs SPY Mãos para baixo, a pergunta número um que me perguntam quando falo antes de grupos, apresentando o estilo de negociação que empregamos em minha empresa FuturesANIMAL. É porque você troca o E-mini SampP 500 futuro quando você pode trocar o SPDR SampP 500 Fideicomisso ETF (SPY) Esta é uma pergunta fantástica, e com a sua popularidade como de tarde, está levando-me a acreditar que os comerciantes de varejo estão se tornando Cada vez mais interessados no que os futuros têm para oferecer como uma adição à sua carteira de investimento. Na minha opinião, não há nenhuma resposta clara como a resposta é, em última análise, dependente do seu estilo de negociação. Há certamente vantagens para ambos os instrumentos, como descreverei abaixo. Contudo, gostaria de sublinhar, com base num relatório profissional que o CME Group (CME) publicou em Setembro de 2017, que as vantagens oferecidas pelo contrato E-mini SampP superam as do SPY e são, pelo menos, algo que o Comerciante deve se educar. Agora eu prefiro este artigo com o fato de que eu ainda trocar o SPY, e continua a ser parte integrante da minha carteira de ações. Então eu quero que você entenda que eu não estou escrevendo este artigo alegando que os futuros são o fim-tudo-ser-tudo para os índices de negociação, apenas que eles fornecem vantagens distintas que o comerciante varejo deve estar ciente e, finalmente, considerar. E-mini SampP 500 Vantagens 1. Liquidez - O CME Group observou em seu relatório de 2017 que o contrato da E-mini SampP negociava, em média, 142 bilhões em volume de transações em dólar por dia contra 18,5 bilhões que o SPY transações. Por favor, note que este não é um ponto de venda enorme para o comerciante varejo, como ambos são muito líquidos, mas para ordens maiores, velocidade de transação e menos deslizamento, o E-mini fornece uma vantagem agradável. 2. Execução - Os E-minis são negociados quase 247 durante os dias de semana no sistema CME Globex, enquanto o SPY é negociado somente durante o horário de negociação normal e prolongado nos EUA (6 am-8pm EST). 3. Alavancagem - Nos futuros de negociação os requisitos de margem são diferentes dos mercados de ações. O SPY, que é negociado no mercado de ações e, portanto, cai sob as exigências de margem de mercado de ações, estará sujeito aos requisitos de margem da Regulation T (margem de carteira não assumida). Isso significa que é preciso colocar um depósito inicial de 50 na transação, o que equivale a uma relação de alavancagem de 2: 1. No entanto, com o E-mini SampP a exigência de margem é satisfeita através de um vínculo de desempenho que assegura a transação. Para cada contrato, que tem um valor nominal de 88.000, supondo que compramos o contrato em 1.760 (50 x 1.760), o requisito inicial é de 4.510 (sujeito a ajustes). Isso equivale a um depósito de 5,1 do valor nominal do subjacente. Portanto, é evidente que E-minis oferecer muito mais bang para o fanfarrão do que o SPY, no entanto também entender que com alavancagem pode vir tanto bons e maus resultados. Enquanto os seus retornos podem ser melhorados através de alavancagem, assim também suas perdas. 4. Benefícios Fiscais - Como sempre, peço-lhe para consultar com um profissional de imposto como eles podem falar diretamente para a sua situação fiscal, pois eu não sou de forma alguma um profissional de imposto. Dito isto, para o comerciante de curto prazo (menos de 1 ano) de negociação do E-mini pode fornecer vantagens fiscais distintas sobre o SPY como eles são classificados de forma diferente pelo código fiscal. Com o SPY você só inicia um evento tributável quando você liquida sua posição, que então incorrerá em um imposto sobre ganhos de capital com base no horizonte temporal de sua participação. Assim, para aqueles cujo horizonte de tempo em um comércio é inferior a um ano, seus ganhos de capital seria tributado à sua taxa de imposto de renda pessoal. Em contrapartida, os futuros de índices caem sob o código fiscal 1256 dos EUA, onde ganhos e perdas são marcados para o mercado no final de cada ano. Neste cenário, o horizonte de tempo não é um fator, uma vez que os ganhos de capital realizados e não realizados são agrupados, independentemente do tempo de realização, sendo 60 dos ganhos tratados como de longo prazo e 40 de curto prazo. Assim, para aqueles em escalões de impostos mais elevados e negociação com freqüência dentro de um período de tempo de 1 ano, o E-mini poderia apresentar uma vantagem fiscal. 5. Comissões - De um modo geral, as comissões sobre o comércio de futuros são menos quando comparadas com um comércio comparável no tamanho nominal do dólar no SPY. Vantagens do SPP SampP 500 ETF Trust (SPY): 1. Liquidez e Acesso - O SPY, independentemente do volume de dólar mostrado acima, continua a ser um produto extremamente líquido que é facilmente acessível pela maioria das plataformas de comércio retalhista. Considerando que alguns corretores on-line não oferecem acesso à negociação de futuros, o SPY serve como uma boa alternativa para o E-mini SampP. 2. Menor Denominations - Ao contrário do E-mini, o SPY tem preço em denominações muito menores (cerca de 176,00 no momento da redação deste artigo), particularmente atraente para aqueles que não estão tão interessados em controlar mais de 500 partes do fundo, o que É o que o E-mini equivale aproximadamente a. 3. Fácil de Compreender - A negociação de ações tem sido em torno desde todo mundo lendo este artigo tem sido vivo, eo conceito é bastante simples. Com o SPY estruturado como um estoque, e negociado no mesmo local, não é nenhuma surpresa que o comerciante de varejo adotou este instrumento com os braços abertos, como a curva de aprendizagem percebida é muito menor do que o E-mini. Em conclusão, observe que as opiniões que expus acima são minhas, e são meramente expressas com a finalidade de trazer clareza a uma pergunta que está se tornando mais comum em torno de círculos de comércio de varejo. Como eu disse no início, eu não acredito que há uma resposta clara à pergunta, como cada comerciante e seu estilo é diferente. Assim, diferentes instrumentos apresentarão vantagens diferentes. No entanto, eu realmente acredito que o próximo grande impulso do investidor de varejo será para o mercado de futuros, um resultado direto da compreensão da rua principal em torno das vantagens distintas que a negociação de futuros de índice apresenta. OptionsProfits pode ser seguido no Twitter no twitterOptionsProfits FuturesANIMAL pode ser seguido no Twitter no twitter FuturesANIMAL Travis pode ser seguido no Twitter no twitterTravisMcGheeHow I Day Trade o SPY Muitas pessoas pensam dia trading é jogo: você pode ganhar por algum tempo, mas eventualmente você explodirá sua conta. Eu agreemdashyet eu dia comércio o SPY quase todos os dias. Negociação de dia é parte do meu método de estouro e abordagem de estratégia múltipla para gerenciar meu portfólio. Eu troco muito pouco capital e direto os lucros para minhas contas menos arriscadas. Então, por que se preocupar se o dia de negociação é o jogo Simplificando, posso aumentar minhas chances de um retorno bem sucedido usando técnicas de gestão de dinheiro. Eu espero totalmente algum dia perder todo o dinheiro no meu dia de negociação mdashthe objetivo é multiplicar o capital comecei com muitas vezes antes que isso aconteça. Esta estratégia funciona porque eu comércio do dia com uma pequena percentagem de toda a minha carteira de investimento, eo montante que estou disposto a risco permanece constante que significa que eu não tento combinar meus retornos lucros são removidos da conta imediatamente. Já este ano eu dobrei o dinheiro na minha conta de negociação do dia (não é ruim considerando que estamos apenas 8 semanas no ano). E porque este lucro foi redirecionado, mesmo que eu fiz apenas perder negócios a partir de agora eu não teria nada a perder, porque eu estou, por assim dizer, brincando com o dinheiro das casas. Isto é o que eu quero dizer com a gestão de dinheiro: reconhecendo que a qualquer momento você poderia explodir sua conta e proteger sua base, resistiu à tentação de compostos. Não o composto, obtido o. Mas como você troca Embora o dia de negociação é o jogo, você pode alavancar indicadores técnicos e sua própria experiência para entrar e sair de comércios com maiores taxas de sucesso. Aqui está a minha fórmula para a criação de negócios diários: Eu só troco o SPY, que eu tenho monitorado por tanto tempo que meu intestino, muitas vezes, prevê como ele vai se mover. Não é brincadeira. Quando você está hiperfocused. Investir com seu intestino pode ser eficaz. Eu uso opções semanais para adicionar alavancagem e reduzir o capital necessário. Eu sempre comércio no dinheiro chamada ou colocar thats vai expirar no final da semana. Esta opção normalmente tem um delta em torno de .50, o que significa que se o SPY move um 1.00 a opção irá aumentar (ou diminuir) em valor por 0,50mdasha 50 retornar se a opção que você está comprando custa 1,00. Eu compro apenas chamadas e putsmdashno fantasia espalha. Eu tento estar em um comércio por 40 minutos no máximo. Claro, às vezes um comércio dura algumas horas, mas eu sempre fechar o comércio no final do dia, não importa o quê. Eu gosto de entrar em meus comércios em torno de 1:00 pm EST quando mais frequentemente do que não negociação é plana a notícia da manhã já foi negociada, e muitos comerciantes estão tomando uma pausa para o almoço. Por 1:30 ou 2:00 o SPY está se movendo e agitando novamente. Eu entro em um comércio sabendo se o SPY é otimista ou bearish naquele dia, e eu nunca buck a tendência: se o SPY está empurrando para cima eu comércio chamadas se o SPY está indo para baixo eu comércio coloca. Se o mercado parece flatmdashthe RSI e MACD indicadores não estão batendo extremos durante todo o daymdashI apenas ficar de fora. Eu faço apenas um comércio por dia. Se eu estou negociando mais do que o mais provável que eu sou ou arrogante e acho que posso ganhar mais dinheiro ou estou tentando corrigir uma perda trademdashboth são más idéias. Eu nunca arrisco mais de 30 de minhas contas comerciais de capital em qualquer um comércio. Sim, essa porcentagem é alta, mas estou apenas arriscando dinheiro Im disposto a perder. Dito isto, o SPY é estável por isso, na realidade, o risco é mais parecido com 15. Se as condições estiverem corretas eu escala em um comércio até 4 vezes a média dólar-custo. Eu só escalar para baixo, nunca upmdashmeaning eu compro mais como o preço cai, e quando eu fechar o comércio eu vender tudo (eu não escala). Eu tempo a minha entrada, esperando para o RSI para atravessar 70 ou 30 e depois esperar para as linhas MACD para atravessar e prosseguir na outra direção. Eu também me certifico de que as barras de histograma MACD claramente se assemelham a colinas, um indicador de que o SPY não é plana. Neste ponto, eu entro, e se o SPY continua a cair eu compro mais no caminho para baixo. Depois de entrar em um comércio eu sempre definir um preço de fechamento do comércio, geralmente 20 superior ao preço de compra da opção. Fazendo isso me protege no caso de um pico para cima no mercado e me libera de ser colado à tela do computador. Eu não estabeleço parar as perdas. O SPY não é louco volátil e quase sempre eu tenho algum dinheiro se um comércio vai contra mim. Além disso, eu nunca arrisco mais do que eu posso lidar com a perda. Parar as perdas são ruins, porque às vezes o mercado realmente tem que cair antes que ele pode pegar de volta. Estive em 50 apenas para ser 20 10 minutos mais tarde. Eu confio no meu instinto para o tempo minha saída (uma das razões que eu não automatizado este estilo de negociação). Eu sempre estabelecido visando um retorno 20, mas se o mercado não está acelerando vou abaixar o meu objetivo até que corresponda à realidade do que o mercado está cedendo. Se um comércio vai contra mim eu simplesmente esperar por um uptick e usar essa oportunidade para fechar o comércio perdedor. Quase todos os dias algum comprador vem e empurra o SPY para cima ou para baixo mais rápido do que o normal em um grande comércio, mas se não eu vender às 3:59 e ir todo o dinheiro. Eu definir essas regras para mim durante muitos anos de negociação dia. Para ter uma idéia de como eles jogam fora no mundo real, vamos percorrer um comércio que fiz em 23 de fevereiro de 2017. (Nota: Os tempos no gráfico são PST.) Desde o início do dia o mercado foi bullishmdashnotice como O gráfico está empurrando para cima ao invés de downmdashso eu estava olhando para chamadas comerciais. Às 12:35 EST o RSI cruzou o linemdash 30 que significa que o SPY era muito provável ir começar mover-se acima outra vez. Eu não fiz um movimento ainda, mas voltou a minha atenção para o MACD. Cerca de 15 minutos depois, as linhas MACD cruzaram, confirmando que o SPY estava pronto para subir. Observe que as barras do histograma do MACD se assemelham claramente a colinas. À 1:00 EST eu entrei um comércio comprando SPY 27 de fevereiro 2017 210 chamadas para 1.19. Eu me beneficiei de um grande vendedor vindo logo antes de eu entrar no comércio, empurrando o SPY para baixo. Se esse evento tivesse acontecido mais tarde eu poderia ter escalado e comprado mais chamadas, mas neste dia um aberto e um fechamento comércio fez o truque. Eu estabeleci uma ordem limite para vender todas as opções a um preço de 1,43 (um ganho de 20). À 1:30 EST eu abaixei a minha ordem de limite para 1,37 (um ganho de 15) porque o mercado estava saltando em torno de muito para mim para estar confiante. À 1:40 EST um grande comprador entrou e empurrou o SPY em preço. Minha ordem de limite bateu, o comércio foi fechado para um ganho de 15. A maioria dos dias vencedores joga fora apenas como este exemplo. Embora eu não contar com grandes compradores ou vendedores mover o SPY e me ajudar a entrar ou sair de um comércio a preços melhores, isso acontece com freqüência e com certeza é bom quando ele faz. Não basta ser um comerciante de dia Eu acabei de pintá-lo uma imagem bastante cor de rosa de como você pode gerar dias de retorno descomunal troca. A coisa é, cada dia é diferente e alguns dias maus certamente vão acabar com sua conta. Mas se você aderir ao método de estouro você pode usar lucros de troca de dia para suco os retornos de uma estratégia de negociação menos arriscado. Dia de negociação também é uma boa maneira de permanecer envolvido com o mercado todos os dias e aguçar suas habilidades de negociação. Tal experiência e conhecimento torná-lo a um melhor espalhador de crédito comerciante ou buy-and-hold investidor. E, claro, dia de negociação é uma corrida de diversão. Ajude a apoiar este blog, por favor, compartilhe. Boletim de Notícias
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